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Nichtparametrische 2-Stichproben Dispersionstests
Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Finance.
Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
2010 (German)In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, ISSN 0340-1650, Vol. 39, no 5, p. 254-256Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [en]

Beim Vergleich zweier Stichproben werden häufig Unterschiede hinsichtlich von Lagemaβen wie auch hinsichtlich von Streuungsmaβen getestet. Letztere Analyse findet zum Beispiel im Bereich der Qualitätskontrolle Anwendung, in welcher die Verlässlichkeit der Produktion (ausgedrückt durch die Streuung) über die Zeit konstant bleiben soll. Während einige nichtparametrische Methoden wie der Rangkorrelationskoeffizient oder der Mann-Whitney-U Test mittlerweile zum Standardrepertoire der Lehre gehören, werden andere nichtparametrische Methoden nur selten behandelt (Sprent und Smeeton, 2007). McGrath und Yeh (2005) weisen darauf hin, dass insbesondere für die hier vorgestellten Dispersionstests viele einführende Statistiklehrbücher nicht auf die Schwächen des sehr häufig dargestellten F-Testes verweisen und auch keine Alternativen zu diesem Test präsentieren. Der vorliegende Beitrag versucht den Kenntnisstand über alternative nicht-parametrische Dispersionstests zu verbessern.

Place, publisher, year, edition, pages
2010. Vol. 39, no 5, p. 254-256
Keywords [de]
Non-parametric dispersion tests
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hj:diva-10974OAI: oai:DiVA.org:hj-10974DiVA, id: diva2:279676
Available from: 2009-12-04 Created: 2009-12-04 Last updated: 2010-07-30Bibliographically approved

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Stephan, Andreas

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By author/editor
Stephan, Andreas
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