Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
An Alternative Method to Test for Contagion with an Application to the Asian Financial Crisis
Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
2005 (Engelska)Ingår i: Applied Financial Economics Letters, ISSN 1744-6546, Vol. 1, nr 6, s. 343-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper investigates the size properties of a test for contagion based on an asymptotic t -distribution. The simulations show that this asymptotic test does not have correct size properties. An alternative test method based on case-resampling bootstrapping is introduced to improve on the correctness of inference. The simulations show that this new test has much better size properties. It also has quite high power properties and it is robust to ARCH effects. The method is applied to testing for contagion from Thailand to Indonesia during the Asian financial crisis.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2005. Vol. 1, nr 6, s. 343-347
Nyckelord [en]
Contagion, Case-resampling Bootstrap, Dependency, Asian Crisis
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hj:diva-2596DOI: doi:10.1080/17446540500393468OAI: oai:DiVA.org:hj-2596DiVA, id: diva2:33416
Tillgänglig från: 2007-06-15 Skapad: 2007-06-15Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltexthttp://www.informaworld.com/smpp/content~content=a727686263

Personposter BETA

Hacker, R Scott

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Hacker, R Scott
Av organisationen
IHH, Nationalekonomi
NationalekonomiNationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 314 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf